Показатель управления рисками ЦК
Приложение к Методике оценки качества управления ЦК
Таблица 2
ПОКАЗАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ЦК
--------------------------------------------------------------------------- ¦ N ¦ Вопросы ¦ Значение ¦ ¦п/п ¦ ¦ (в баллах) ¦ +----+-------------------------------------------------------+------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +----+-------------------------------------------------------+------------+ ¦1. ¦Существует ли в ЦК независимое подразделение или¦ ¦ ¦ ¦служащие, осуществляющие управление рисками? ¦ ¦ +----+-------------------------------------------------------+------------+ ¦2. ¦Имеются ли у ЦК внутренние документы, регламентирующие¦ ¦ ¦ ¦управление рисками, присущими деятельности ЦК? ¦ ¦ +----+-------------------------------------------------------+------------+ ¦3. ¦Существует ли в ЦК внутренняя отчетность по оценке и¦ ¦ ¦ ¦мониторингу рисков ЦК? ¦ ¦ +----+-------------------------------------------------------+------------+ ¦4. ¦Определен ли порядок представления информации, включая¦ ¦ ¦ ¦внутреннюю отчетность, совету директоров¦ ¦ ¦ ¦(наблюдательному совету), исполнительным органам,¦ ¦ ¦ ¦подразделениям и служащим ЦК по вопросам управления¦ ¦ ¦ ¦рисками ЦК? ¦ ¦ +----+-------------------------------------------------------+------------+ ¦5. ¦Имеется ли в ЦК стратегия управления рисками, а также¦ ¦ ¦ ¦специализированный комитет по рискам на уровне совета¦ ¦ ¦ ¦директоров ЦК? ¦ ¦ +----+-------------------------------------------------------+------------+ ¦6. ¦Существует ли в ЦК распределение полномочий и¦ ¦ ¦ ¦ответственности между советом директоров¦ ¦ ¦ ¦(наблюдательным советом), исполнительными органами,¦ ¦ ¦ ¦подразделениями и служащими в отношении реализации¦ ¦ ¦ ¦основных принципов управления рисками ЦК? ¦ ¦ +----+-------------------------------------------------------+------------+ ¦7. ¦Имеются ли у ЦК риск-ориентированные модели для целей¦ ¦ ¦ ¦количественной оценки и комплексного учета рисков,¦ ¦ ¦ ¦присущих его деятельности? ¦ ¦ +----+-------------------------------------------------------+------------+ ¦8. ¦Проводит ли ЦК тестирование используемых для оценки¦ ¦ ¦ ¦рисков моделей на основе модельных рядов данных? ¦ ¦ +----+-------------------------------------------------------+------------+ ¦9. ¦Проводит ли ЦК на постоянной основе анализ качества¦ ¦ ¦ ¦функционирования используемых для оценки рисков¦ ¦ ¦ ¦моделей, в том числе бэк-тестирование, стресс-¦ ¦ ¦ ¦тестирование и обратное стресс-тестирование? ¦ ¦ +----+-------------------------------------------------------+------------+ ¦10. ¦Проводит ли ЦК на постоянной основе улучшение¦ ¦ ¦ ¦используемых риск-ориентированных моделей путем¦ ¦ ¦ ¦калибровки параметров указанных моделей? ¦ ¦ +----+-------------------------------------------------------+------------+ ¦11. ¦Проводит ли ЦК анализ чувствительности к отдельным¦ ¦ ¦ ¦риск-факторам, учитываемым в риск-ориентированных¦ ¦ ¦ ¦моделях? ¦ ¦ +----+-------------------------------------------------------+------------+ ¦12. ¦Проводит ли ЦК комплексный сценарный стресс-анализ,¦ ¦ ¦ ¦учитывающий одновременное изменение нескольких риск-¦ ¦ ¦ ¦факторов? ¦ ¦ +----+-------------------------------------------------------+------------+ ¦13. ¦Проводит ли ЦК стресс-тестирование достаточности¦ ¦ ¦ ¦собственных средств (капитала) ЦК и клирингового¦ ¦ ¦ ¦обеспечения не реже одного раза в квартал? ¦ ¦ +----+-------------------------------------------------------+------------+ ¦14. ¦Применяет ли ЦК риск-ориентированные модели и¦ ¦ ¦ ¦параметры (либо специализированную систему) для¦ ¦ ¦ ¦определения размера клирингового обеспечения по¦ ¦ ¦ ¦каждому продукту, портфелю, типу рынков, на которых¦ ¦ ¦ ¦работает ЦК? ¦ ¦ +----+-------------------------------------------------------+------------+ ¦15. ¦Проводит ли ЦК бэк-тестирование прогнозных моделей для¦ ¦ ¦ ¦определения размеров индивидуального и коллективного¦ ¦ ¦ ¦клирингового обеспечения не реже одного раза в 6¦ ¦ ¦ ¦месяцев или в случае изменения параметров прогнозных¦ ¦ ¦ ¦моделей? ¦ ¦ +----+-------------------------------------------------------+------------+ ¦16. ¦Имеются ли у ЦК меры, принимаемые в случаях, когда¦ ¦ ¦ ¦результаты бэк-тестирования прогнозных моделей¦ ¦ ¦ ¦свидетельствуют о низкой эффективности моделей? ¦ ¦ -----+-------------------------------------------------------+-------------
Источник - Указание Банка России от 03.12.2012 № 2919-У
