Показатель управления рыночным риском ЦК
Приложение к Методике оценки качества управления ЦК
Таблица 5
ПОКАЗАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РЫНОЧНЫМ РИСКОМ ЦК
--------------------------------------------------------------------------- ¦ N ¦ Вопросы ¦ Значение ¦ ¦ п/п ¦ ¦ (в баллах) ¦ +-----+------------------------------------------------------+------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +-----+------------------------------------------------------+------------+ ¦ 1. ¦Проводится ли ЦК постоянный контроль достаточности¦ ¦ ¦ ¦индивидуального клирингового обеспечения или¦ ¦ ¦ ¦соответствующего его уровня, установленного в правилах¦ ¦ ¦ ¦клиринга? ¦ ¦ +-----+------------------------------------------------------+------------+ ¦ 2. ¦Имеются ли у ЦК соглашения с участниками клиринга о¦ ¦ ¦ ¦своевременном внесении дополнительного обеспечения? ¦ ¦ +-----+------------------------------------------------------+------------+ ¦ 3. ¦Проводит ли ЦК оценку стоимости индивидуального и¦ ¦ ¦ ¦коллективного клирингового обеспечения не реже одного¦ ¦ ¦ ¦раза в день? ¦ ¦ +-----+------------------------------------------------------+------------+ ¦ 4. ¦Проводит ли ЦК оценку стоимости открытых позиций¦ ¦ ¦ ¦участников клиринга не реже одного раза в день? ¦ ¦ +-----+------------------------------------------------------+------------+ ¦ 5. ¦Имеются ли у ЦК механизмы, обеспечивающие закрытие¦ ¦ ¦ ¦позиций участников клиринга, не исполнивших¦ ¦ ¦ ¦обязательства, в срок, не превышающий двух торговых¦ ¦ ¦ ¦дней? ¦ ¦ +-----+------------------------------------------------------+------------+ ¦ 6. ¦Установлен ли дисконт для активов, принимаемых в¦ ¦ ¦ ¦качестве обеспечения, с целью покрытия возможных¦ ¦ ¦ ¦изменений их стоимости в период между последней¦ ¦ ¦ ¦переоценкой обеспечения и временем их реализации? ¦ ¦ +-----+------------------------------------------------------+------------+ ¦ 7. ¦Имеются ли у ЦК меры, направленные на снижение риска,¦ ¦ ¦ ¦при возникновении ситуации, когда прекращаемое¦ ¦ ¦ ¦обязательство участника клиринга обеспечено¦ ¦ ¦ ¦индивидуальным клиринговым обеспечением, составляющим¦ ¦ ¦ ¦имущество, отличное от объекта прекращаемого¦ ¦ ¦ ¦обязательства участника клиринга (за исключением¦ ¦ ¦ ¦денежных средств в рублях)? ¦ ¦ ------+------------------------------------------------------+-------------
Источник - Указание Банка России от 03.12.2012 № 2919-У
