Показатель управления кредитным риском ЦК

Приложение к Методике оценки качества управления ЦК

Таблица 4

ПОКАЗАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ ЦК

---------------------------------------------------------------------------
¦  N  ¦                       Вопросы                        ¦  Значение  ¦
¦ п/п ¦                                                      ¦ (в баллах) ¦
+-----+------------------------------------------------------+------------+
¦  1  ¦                          2                           ¦     3      ¦
+-----+------------------------------------------------------+------------+
¦1.   ¦Устанавливаются  ли  ЦК  критерии  допуска  участников¦            ¦
¦     ¦клиринга к операциям с ЦК?                            ¦            ¦
+-----+------------------------------------------------------+------------+
¦2.   ¦Проводится  ли  ЦК  оценка   соответствия   участников¦            ¦
¦     ¦клиринга критериям допуска к операциям с  ЦК  не  реже¦            ¦
¦     ¦одного раза в квартал?                                ¦            ¦
+-----+------------------------------------------------------+------------+
¦3.   ¦Используется  ли  ЦК  механизм  установления  лимитов,¦            ¦
¦     ¦ограничивающих риски по сделкам участников клиринга?  ¦            ¦
+-----+------------------------------------------------------+------------+
¦4.   ¦Осуществляется ли ЦК оценка  уровня  кредитного  риска¦            ¦
¦     ¦по  отношению  к  участникам  клиринга,  а   также   к¦            ¦
¦     ¦расчетным организациям не реже одного раза в день?    ¦            ¦
+-----+------------------------------------------------------+------------+
¦5.   ¦Осуществляется    ли    ЦК    мониторинг    финансовой¦            ¦
¦     ¦устойчивости участников клиринга не реже  одного  раза¦            ¦
¦     ¦в месяц?                                              ¦            ¦
+-----+------------------------------------------------------+------------+
¦6.   ¦Предоставляет ли ЦК участникам клиринга  информацию  о¦            ¦
¦     ¦ключевых аспектах процедур мониторинга?               ¦            ¦
+-----+------------------------------------------------------+------------+
¦7.   ¦Осуществляется  ли  ЦК  анализ  и  при   необходимости¦            ¦
¦     ¦пересмотр  критериев  допуска  участников  клиринга  к¦            ¦
¦     ¦операциям с ЦК не реже одного раза в год?             ¦            ¦
+-----+------------------------------------------------------+------------+
¦8.   ¦Содержат   ли   правила    клиринга    соответствующий¦            ¦
¦     ¦законодательству  порядок   прекращения   обязательств¦            ¦
¦     ¦участника  клиринга  и  ЦК  в  связи  с   банкротством¦            ¦
¦     ¦участника  клиринга  и  определения   размера   нетто-¦            ¦
¦     ¦обязательства указанных лиц?                          ¦            ¦
+-----+------------------------------------------------------+------------+
¦9.   ¦Содержат ли внутренние документы ЦК  порядок  покрытия¦            ¦
¦     ¦кредитных  потерь,  возникающих  в  случае  реализации¦            ¦
¦     ¦стрессовых сценариев, так и при их отсутствии?        ¦            ¦
+-----+------------------------------------------------------+------------+
¦10.  ¦Предусмотрено  ли  в   учредительных   документах   ЦК¦            ¦
¦     ¦ограничение на открытие корреспондентских счетов?     ¦            ¦
+-----+------------------------------------------------------+------------+
¦11.  ¦Открыты ли торговые  банковские  и  (или)  клиринговые¦            ¦
¦     ¦банковские и иные счета для  учета  денежных  средств,¦            ¦
¦     ¦которые  могут  быть  использованы  для  исполнения  и¦            ¦
¦     ¦(или) обеспечения исполнения обязательств,  допущенных¦            ¦
¦     ¦к клирингу?                                           ¦            ¦
+-----+------------------------------------------------------+------------+
¦12.  ¦Размещаются   ли   денежные   средства   коллективного¦            ¦
¦     ¦клирингового   обеспечения   (в   рублях    и    (или)¦            ¦
¦     ¦иностранной   валюте)   во    вклады    в    кредитных¦            ¦
¦     ¦организациях?                                         ¦            ¦
+-----+------------------------------------------------------+------------+
¦13.  ¦Обеспечивается  ли  ведение  клиринговой  организацией¦            ¦
¦     ¦отдельного  внутреннего  учета  денежных   средств   в¦            ¦
¦     ¦рублях и (или) иностранной валюте  участника  клиринга¦            ¦
¦     ¦и его клиентов?                                       ¦            ¦
+-----+------------------------------------------------------+------------+
¦14.  ¦Обеспечивается  ли  возможность  ведения   клиринговой¦            ¦
¦     ¦организацией  отдельного  внутреннего  учета  денежных¦            ¦
¦     ¦средств в рублях и (или)  иностранной  валюте  клиента¦            ¦
¦     ¦участника   клиринга,   учитываемых   на   клиринговом¦            ¦
¦     ¦банковском счете?                                     ¦            ¦
+-----+------------------------------------------------------+------------+
¦15.  ¦Учитывается ли  коллективное  клиринговое  обеспечение¦            ¦
¦     ¦на отдельном клиринговом счете?                       ¦            ¦
+-----+------------------------------------------------------+------------+
¦16.  ¦Устанавливает  ли  ЦК  предельную   долю   иностранной¦            ¦
¦     ¦валюты  и  ценных   бумаг,   являющихся   обеспечением¦            ¦
¦     ¦исполнения  обязательств  (клиринговым   обеспечением)¦            ¦
¦     ¦участников  клиринга,  а  также  порядок   определения¦            ¦
¦     ¦соответствующих долей?                                ¦            ¦
+-----+------------------------------------------------------+------------+
¦17.  ¦Использует  ли   ЦК   при   исполнении   обязательств,¦            ¦
¦     ¦включенных  в  клиринговый  пул,  механизм   "поставка¦            ¦
¦     ¦против платежа", "платеж против платежа"?             ¦            ¦
+-----+------------------------------------------------------+------------+
¦18.  ¦Проводит ли ЦК оценку потенциальных  источников  риска¦            ¦
¦     ¦и осуществляет ли надлежащее управление ими?          ¦            ¦
+-----+------------------------------------------------------+------------+
¦19.  ¦Ограничивает   ли   ЦК   использование   в    качестве¦            ¦
¦     ¦обеспечения  для  исполнения  обязательств   участника¦            ¦
¦     ¦клиринга  ценных  бумаг,  эмитентом  которых  является¦            ¦
¦     ¦этот участник клиринга или связанные с ним лица?      ¦            ¦
+-----+------------------------------------------------------+------------+
¦20.  ¦Предусмотрено  ли  в   учредительных   документах   ЦК¦            ¦
¦     ¦ограничение на размещение временно свободных  денежных¦            ¦
¦     ¦средств в рублях и (или) иностранной валюте во  вклады¦            ¦
¦     ¦в кредитных организациях?                             ¦            ¦
+-----+------------------------------------------------------+------------+
¦21.  ¦Предусмотрено  ли  в   учредительных   документах   ЦК¦            ¦
¦     ¦ограничение на размещение временно свободных  денежных¦            ¦
¦     ¦средств  в  рублях  и  (или)  иностранной   валюте   в¦            ¦
¦     ¦финансовые инструменты?                               ¦            ¦
+-----+------------------------------------------------------+------------+
¦22.  ¦Размещается ли клиринговое  обеспечение  в  финансовые¦            ¦
¦     ¦инструменты?                                          ¦            ¦
+-----+------------------------------------------------------+------------+
¦23.  ¦Предусмотрено  ли  в   учредительных   документах   ЦК¦            ¦
¦     ¦ограничение на размещение временно свободных  денежных¦            ¦
¦     ¦средств в рублях и (или) иностранной валюте  только  в¦            ¦
¦     ¦долговые ценные бумаги со сроком до погашения и  (или)¦            ¦
¦     ¦выкупа по оферте меньше 1,5 лет?                      ¦            ¦
+-----+------------------------------------------------------+------------+
¦24.  ¦Инвестирует ли ЦК  клиринговое  обеспечение  только  в¦            ¦
¦     ¦долговые ценные бумаги со сроком до погашения и  (или)¦            ¦
¦     ¦выкупа по оферте меньше 1,5 лет?                      ¦            ¦
+-----+------------------------------------------------------+------------+
¦25.  ¦Открыты ли торговые и (или) клиринговые счета  депо  в¦            ¦
¦     ¦депозитариях,  удовлетворяющих  одному  из  критериев,¦            ¦
¦     ¦изложенных в Указании Банка России от 17  ноября  2011¦            ¦
¦     ¦года   N   2732-У   "Об   особенностях    формирования¦            ¦
¦     ¦кредитными организациями резерва на  возможные  потери¦            ¦
¦     ¦по операциям с  ценными  бумагами,  права  на  которые¦            ¦
¦     ¦удостоверяются   депозитариями",    зарегистрированном¦            ¦
¦     ¦Министерством юстиции Российской Федерации 12  декабря¦            ¦
¦     ¦2011   года  N  22544,  1 августа  2012  года  N 25070¦            ¦
¦     ¦("Вестник  Банка России" от 19 декабря 2011 года N 71,¦            ¦
¦     ¦от 8 августа 2012 года N 44)?                         ¦            ¦
------+------------------------------------------------------+-------------

Источник - Указание Банка России от 03.12.2012 № 2919-У