Сведения о риске процентной ставки

Приложение 1 к Указанию Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (введена Указанием Банка России от 03.12.2013 N 3129-У)

                                                      Банковская отчетность
----------------------------------------------
¦    Код    ¦   Код кредитной организации    ¦
¦территории ¦           (филиала)            ¦
¦ по ОКАТО  +--------------------------------+
¦           ¦ по ОКПО ¦регистрационный номер ¦
¦           ¦         ¦ (/порядковый номер)  ¦
+-----------+---------+----------------------+
¦           ¦         ¦                      ¦
------------+---------+-----------------------

СВЕДЕНИЯ О РИСКЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ
по состоянию на "__" __________ ____ г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации __________________
Почтовый адрес ____________________________________________________________

Код формы по ОКУД 0409127

квартальная

тыс. руб.

Код валюты ___________

Номер строки Наименование показателя Временные интервалы Нечувствительные к изменению процентной ставки до 30 дней от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 дня до 1 года от 1 года до 2 лет от 2 до 3 лет от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 7 лет от 7 до 10 лет от 10 до 15 лет от 15 до 20 лет свыше 20 лет 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1

БАЛАНСОВЫЕ АКТИВЫ

1.1

Денежные средства и их эквиваленты

X X X X X X X X X X X X X

1.2

Средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях

1.3

Ссудная задолженность, всего,

из них:

1.3.1

кредитных организаций

1.3.2

юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, всего,

из них:

1.3.2.1

ссуды в виде "до востребования" и "овердрафт"

1.3.3

физических лиц, всего,

из них:

1.3.3.1

ссуды с использованием банковских карт

1.3.3.2

жилищные ссуды

1.4

Вложения в долговые обязательства

1.5

Вложения в долевые ценные бумаги

1.6

Прочие активы

1.7

Основные средства и нематериальные активы

2

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1

Фьючерсы

X 2.2

Форварды

X 2.3

Валютно-процентные свопы

X 2.4

Процентные свопы

X 2.5

Опционы "Put"

X 2.6

Опционы "Call"

X 2.7

Прочие договоры (контракты)

X 3

Итого балансовых активов и внебалансовых требований

4

БАЛАНСОВЫЕ ПАССИВЫ

4.1

Средства кредитных организаций, всего,

из них:

4.1.1

на корреспондентских счетах

4.1.2

межбанковские ссуды, депозиты

4.2

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, всего, из них:

4.2.1

на расчетных (текущих) счетах юридических и физических лиц

4.2.2

депозиты юридических лиц

4.2.3

вклады (депозиты) физических лиц

4.3

Выпущенные долговые обязательства

4.4

Прочие заемные средства

4.5

Источники собственных средств (капитала)

5

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1

Фьючерсы

X 5.2

Форварды

X 5.3

Валютно-процентные свопы

X 5.4

Процентные свопы

X 5.5

Опционы "Put"

X 5.6

Опционы "Call"

X 5.7

Прочие договоры (контракты)

X 6

Итого балансовых пассивов и внебалансовых обязательств

7

Совокупный ГЭП (строка 3 - строка 6)

X 8

Справочно:

Совокупный ГЭП нарастающим итогом

X 9

Изменение чистого процентного дохода:

X X X X X X X X X X X X X X 9.1

  + 400
базисных
пунктов

X X X X X X X X X X 9.2

  - 400
базисных
пунктов

X X X X X X X X X X 9.3

  временной
коэффициент

X X X X X X X X X X

Примечание: _______________________________________________________________

Руководитель          (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер     (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель           (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" __________________ г.

Источник - Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У (с изменениями и дополнениями на 2014 год)