Методика составления списка ликвидных ценных бумаг

Приложение к Положению о критериях ликвидности ценных бумаг

МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА ЛИКВИДНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

----------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Наиме- ¦Кол-во¦Объем ¦Количество¦Удельный¦Удельный¦Удельный ¦Итоговый ¦
¦   ¦нование¦сделок¦торгов¦участников¦вес по  ¦ вес по ¦вес по   ¦удельный ¦
¦   ¦ценной ¦      ¦      ¦  торгов  ¦коли-   ¦ объему ¦количест-¦   вес   ¦
¦   ¦бумаги ¦      ¦      ¦          ¦честву  ¦ торгов ¦ву участ-¦ ценной  ¦
¦   ¦       ¦      ¦      ¦          ¦сделок  ¦   %    ¦ников    ¦ бумаги  ¦
¦   ¦       ¦      ¦      ¦          ¦%       ¦        ¦торгов % ¦    %    ¦
+---+-------+------+------+----------+--------+--------+---------+---------+
¦   ¦       ¦      ¦      ¦          ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
----+-------+------+------+----------+--------+--------+---------+----------

1. По каждому показателю (количество сделок, объем торгов, количество участников торгов) по каждой ценной бумаге данные суммируются. Итог указывается в соответствующих столбцах ("Количество сделок", "Объем торгов", "Количество участников торгов").

2. В столбцах "Удельный вес по количеству сделок %", "Удельный вес по объему торгов %", "Удельный вес по количеству участников торгов %" указывается удельный вес ценной бумаги, рассчитываемый следующим образом. В каждом столбце ("Количество сделок", "Объем торгов", "Количество участников торгов") выбирается ценная бумага, имеющая наибольший показатель. Удельный вес данной ценной бумаги принимается за 100%. Удельный вес остальных ценных бумаг рассчитывается относительно ценной бумаги, имеющей удельный вес 100%.

3. В столбце "Итоговый удельный вес ценной бумаги %" указывается итоговый удельный вес ценной бумаги, рассчитанный следующим образом: (удельный вес ценной бумаги по количеству сделок x 2 + удельный вес ценной бумаги по объему торгов x 2 + удельный вес ценной бумаги по количеству участников торгов x 1) / 5.

Источник - Приказ ФСФР РФ от 07.03.2006 № 06-25/пз-н (с изменениями и дополнениями на 2008 год)