Информация о результатах внутренней оценки достаточности капитала кредитной организации

Приложение 2 к Методическим рекомендациям по организации кредитными организациями внутренних процедур оценки достаточности капитала



               ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ
               ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

                  по состоянию на "__" __________ ____ г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации __________________
Почтовый адрес ____________________________________________________________

Раздел 1.  Организационная    структура    управления   рисками   кредитной
организации

Подраздел 1.1. Состав комитетов кредитной организации

---------------------------------------------------------------------------
¦Номер ¦    Комитет     ¦    Функции     ¦    Ф.И.О.     ¦   Должность    ¦
¦строки¦                ¦                ¦               ¦                ¦
+------+----------------+----------------+---------------+----------------+
¦  1   ¦       2        ¦       3        ¦       4       ¦       5        ¦
+------+----------------+----------------+---------------+----------------+
¦  1   ¦                ¦                ¦               ¦                ¦
+------+----------------+----------------+---------------+----------------+
¦ 1.1  ¦                ¦                ¦               ¦                ¦
+------+----------------+----------------+---------------+----------------+
¦ ...  ¦                ¦                ¦               ¦                ¦
-------+----------------+----------------+---------------+-----------------

Подраздел 1.2. Распределение полномочий в сфере принятия рисков, управления
ими и осуществления внутреннего контроля

---------------------------------------------------------------------------
¦Номер ¦ Наименование  ¦    Состав органа    ¦Подчиненность¦   Перечень   ¦
¦строки¦    органа     ¦     управления      ¦ в структуре ¦ выполняемых  ¦
¦      ¦  управления   ¦    (руководитель    ¦подразделений¦   функций    ¦
¦      ¦(подразделения)¦   подразделения)    ¦             ¦              ¦
¦      ¦               +---------------------+             ¦              ¦
¦      ¦               ¦  Ф.И.О.  ¦должность ¦             ¦              ¦
+------+---------------+----------+----------+-------------+--------------+
¦  1   ¦       2       ¦    3     ¦    4     ¦      5      ¦      6       ¦
+------+---------------+----------+----------+-------------+--------------+
¦  1   ¦               ¦          ¦          ¦             ¦              ¦
+------+---------------+----------+----------+-------------+--------------+
¦ 1.1  ¦               ¦          ¦          ¦             ¦              ¦
+------+---------------+----------+----------+-------------+--------------+
¦ ...  ¦               ¦          ¦          ¦             ¦              ¦
-------+---------------+----------+----------+-------------+---------------

Подраздел 1.3. Роль  органов  управления  кредитной  организации в процессе
разработки, утверждения и контроля за исполнением ВПОДК

---------------------------------------------------------------------------
¦Номер ¦        Орган управления        ¦          Описание роли          ¦
¦строки¦                                ¦                                 ¦
+------+--------------------------------+---------------------------------+
¦  1   ¦               2                ¦                3                ¦
+------+--------------------------------+---------------------------------+
¦  1   ¦Совет директоров (наблюдательный¦                                 ¦
¦      ¦совет)                          ¦                                 ¦
+------+--------------------------------+---------------------------------+
¦  2   ¦Коллегиальный исполнительный    ¦                                 ¦
¦      ¦орган                           ¦                                 ¦
+------+--------------------------------+---------------------------------+
¦  3   ¦Единоличный исполнительный орган¦                                 ¦
-------+--------------------------------+----------------------------------

Раздел 2. Документация, устанавливающая ВПОДК

Подраздел 2.1. Временной горизонт ВПОДК __________________

Подраздел 2.2. Внутренние документы, определяющие ВПОДК

---------------------------------------------------------------------------
¦Номер ¦Наимено-¦Дата ут- ¦Содержа-¦Подразде- ¦Орган   ¦Даты    ¦Описание ¦
¦строки¦вание   ¦вержде-  ¦тельная ¦ление,    ¦управле-¦внесе-  ¦внесенных¦
¦      ¦докумен-¦ния до-  ¦часть   ¦ответст-  ¦ния, ут-¦ния из- ¦сущест-  ¦
¦      ¦та      ¦кумента  ¦докумен-¦венное за ¦вердив- ¦менений ¦венных   ¦
¦      ¦        ¦         ¦та      ¦разработ- ¦ший до- ¦в доку- ¦изменений¦
¦      ¦        ¦         ¦        ¦ку доку-  ¦кумент  ¦мент    ¦в доку-  ¦
¦      ¦        ¦         ¦        ¦мента     ¦        ¦        ¦мент     ¦
+------+--------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+
¦  1   ¦   2    ¦    3    ¦   4    ¦    5     ¦   6    ¦   7    ¦    8    ¦
+------+--------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+
¦  1   ¦        ¦         ¦        ¦          ¦        ¦        ¦         ¦
+------+--------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+
¦ 1.1  ¦        ¦         ¦        ¦          ¦        ¦        ¦         ¦
+------+--------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+
¦ ...  ¦        ¦         ¦        ¦          ¦        ¦        ¦         ¦
-------+--------+---------+--------+----------+--------+--------+----------

Подраздел 2.3.  Внутренняя  отчетность кредитной организации, формируемая в
рамках ВПОДК

---------------------------------------------------------------------------
¦Номер ¦Наимено- ¦Подразде- ¦Содержа- ¦Органы управ-¦Периодич-¦ Решения,  ¦
¦строки¦вание    ¦ление, от-¦тельная  ¦ления (под-  ¦ность    ¦принимаемые¦
¦      ¦отчета   ¦ветствен- ¦часть    ¦разделения), ¦представ-¦ на основе ¦
¦      ¦         ¦ное за со-¦отчета   ¦которым пред-¦ления от-¦  отчета   ¦
¦      ¦         ¦ставление ¦         ¦ставляется   ¦чета     ¦           ¦
¦      ¦         ¦отчета    ¦         ¦отчет        ¦         ¦           ¦
+------+---------+----------+---------+-------------+---------+-----------+
¦  1   ¦    2    ¦    3     ¦    4    ¦      5      ¦    6    ¦     7     ¦
+------+---------+----------+---------+-------------+---------+-----------+
¦  1   ¦         ¦          ¦         ¦             ¦         ¦           ¦
+------+---------+----------+---------+-------------+---------+-----------+
¦ 1.1  ¦         ¦          ¦         ¦             ¦         ¦           ¦
+------+---------+----------+---------+-------------+---------+-----------+
¦ ...  ¦         ¦          ¦         ¦             ¦         ¦           ¦
-------+---------+----------+---------+-------------+---------+------------

Раздел 3. Риски

Подраздел 3.1. Определение существенных для кредитной организации рисков

                                                                в тыс. руб.
---------------------------------------------------------------------------
¦Номер ¦     Факторы определения      ¦   Значение параметра   ¦Коммента- ¦
¦строки¦  существенных рисков/Риски,  +------------------------+   рии    ¦
¦      ¦   признанные существенными   ¦ для ВПОДК ¦    для     ¦          ¦
¦      ¦                              ¦предыдущего¦действующих ¦          ¦
¦      ¦                              ¦  периода  ¦   ВПОДК    ¦          ¦
+------+------------------------------+-----------+------------+----------+
¦  1   ¦              2               ¦     3     ¦     4      ¦    5     ¦
+------+------------------------------+-----------+------------+----------+
¦  1   ¦Факторы, применяемые для      ¦     X     ¦     X      ¦    X     ¦
¦      ¦определения существенности    ¦           ¦            ¦          ¦
¦      ¦риска, в разрезе рисков:      ¦           ¦            ¦          ¦
+------+------------------------------+-----------+------------+----------+
¦ 1.1  ¦кредитный                     ¦           ¦            ¦          ¦
+------+------------------------------+-----------+------------+----------+
¦1.1.1 ¦.........                     ¦           ¦            ¦          ¦
+------+------------------------------+-----------+------------+----------+
¦1.1.2 ¦.........                     ¦           ¦            ¦          ¦
+------+------------------------------+           ¦            ¦          ¦
¦ ...  ¦.........                     ¦           ¦            ¦          ¦
+------+------------------------------+-----------+------------+----------+
¦  2   ¦Риски, признанные             ¦           ¦            ¦          ¦
¦      ¦существенными в рамках ВПОДК: ¦           ¦            ¦          ¦
+------+------------------------------+-----------+------------+----------+
¦ 2.1  ¦кредитный                     ¦           ¦            ¦          ¦
+------+------------------------------+-----------+------------+----------+
¦2.1.1 ¦.........                     ¦           ¦            ¦          ¦
+------+------------------------------+-----------+------------+----------+
¦2.1.2 ¦.........                     ¦           ¦            ¦          ¦
+------+------------------------------+           ¦            ¦          ¦
¦ ...  ¦.........                     ¦           ¦            ¦          ¦
-------+------------------------------+-----------+------------+-----------

Подраздел 3.2. Определение величины риск-аппетита

---------------------------------------------------------------------------
¦Номер ¦     Наименование функции     ¦   Значение параметра   ¦Коммента- ¦
¦строки¦                              +------------------------+   рии    ¦
¦      ¦                              ¦  целевой  ¦  целевой   ¦          ¦
¦      ¦                              ¦  уровень  ¦  уровень   ¦          ¦
¦      ¦                              ¦ для ВПОДК ¦    для     ¦          ¦
¦      ¦                              ¦предыдущего¦действующих ¦          ¦
¦      ¦                              ¦  периода  ¦   ВПОДК    ¦          ¦
+------+------------------------------+-----------+------------+----------+
¦  1   ¦              2               ¦     3     ¦     4      ¦     5    ¦
+------+------------------------------+-----------+------------+----------+
¦  1   ¦Процедуры определения риск-   ¦     X     ¦     X      ¦          ¦
¦      ¦аппетита кредитной            ¦           ¦            ¦          ¦
¦      ¦организации                   ¦           ¦            ¦          ¦
+------+------------------------------+-----------+------------+----------+
¦  2   ¦Величина риск-аппетита,       ¦           ¦            ¦          ¦
¦      ¦определенная кредитной        ¦           ¦            ¦          ¦
¦      ¦организацией, в том числе     ¦           ¦            ¦          ¦
+------+------------------------------+-----------+------------+----------+
¦ 2.1  ¦Кредитный риск                ¦           ¦            ¦          ¦
+------+------------------------------+-----------+------------+----------+
¦ 2.2  ¦.........                     ¦           ¦            ¦          ¦
+------+------------------------------+-----------+------------+----------+
¦  3   ¦Процедуры оценки адекватности ¦     X     ¦     X      ¦          ¦
¦      ¦установленной величины риск-  ¦           ¦            ¦          ¦
¦      ¦аппетита                      ¦           ¦            ¦          ¦
-------+------------------------------+-----------+------------+-----------

Подраздел 3.3.  Роль  органов  управления  кредитной организации в процессе
определения существенных рисков и риск-аппетита

---------------------------------------------------------------------------
¦Номер ¦ Наименование выполняемой в рамках  ¦          Описание           ¦
¦строки¦           ВПОДК функции            ¦                             ¦
+------+------------------------------------+-----------------------------+
¦  1   ¦                 2                  ¦              3              ¦
+------+------------------------------------+-----------------------------+
¦  1   ¦Роль коллегиального и единоличного  ¦                             ¦
¦      ¦исполнительных органов в            ¦                             ¦
¦      ¦определении и мониторинге           ¦                             ¦
¦      ¦существенных рисков                 ¦                             ¦
+------+------------------------------------+-----------------------------+
¦  2   ¦Роль совета директоров              ¦                             ¦
¦      ¦(наблюдательного совета) в          ¦                             ¦
¦      ¦определении и мониторинге           ¦                             ¦
¦      ¦существенных рисков                 ¦                             ¦
+------+------------------------------------+-----------------------------+
¦  3   ¦Роль коллегиального и единоличного  ¦                             ¦
¦      ¦исполнительных органов в            ¦                             ¦
¦      ¦определении риск-аппетита           ¦                             ¦
+------+------------------------------------+-----------------------------+
¦  4   ¦Роль совета директоров              ¦                             ¦
¦      ¦(наблюдательного совета) в          ¦                             ¦
¦      ¦определении риск-аппетита           ¦                             ¦
-------+------------------------------------+------------------------------

Подраздел 3.4. Процедуры управления существенными рисками <*>

----------------------------------------------------------------------------
¦Номер  ¦            Наименование            ¦ Описание/Значение параметра ¦
¦строки ¦                                    ¦                             ¦
+-------+------------------------------------+-----------------------------+
¦   1   ¦                 2                  ¦               3             ¦
+-------+------------------------------------+-----------------------------+
¦   1   ¦Кредитный риск                      ¦                             ¦
+-------+------------------------------------+-----------------------------+
¦  1.1  ¦Применяемая методология оценки      ¦                             ¦
¦       ¦риска и определения потребности в   ¦                             ¦
¦       ¦капитале на его покрытие            ¦                             ¦
+-------+------------------------------------+-----------------------------+
¦  1.2  ¦Процедуры мониторинга риска         ¦                             ¦
+-------+------------------------------------+-----------------------------+
¦  1.3  ¦Процедуры установления лимитов      ¦                             ¦
+-------+------------------------------------+-----------------------------+
¦ 1.3.1 ¦Процедуры контроля соблюдения       ¦                             ¦
¦       ¦лимитов                             ¦                             ¦
+-------+------------------------------------+-----------------------------+
¦ 1.3.2 ¦Установленные лимиты и их значения  ¦                             ¦
+-------+------------------------------------+-----------------------------+
¦1.3.2.1¦.........                           ¦                             ¦
+-------+------------------------------------+-----------------------------+
¦  1.4  ¦Инструменты, используемые в целях   ¦                             ¦
¦       ¦снижения риска                      ¦                             ¦
+-------+------------------------------------+-----------------------------+
¦  1.5  ¦Процедуры стресс-тестирования и     ¦                             ¦
¦       ¦сценарного анализа                  ¦                             ¦
+-------+------------------------------------+-----------------------------+
¦  1.6  ¦Величина риска для действующих      ¦              X              ¦
¦       ¦ВПОДК:                              ¦                             ¦
+-------+------------------------------------+-----------------------------+
¦ 1.6.1 ¦ - с учетом стресс-теста            ¦                             ¦
+-------+------------------------------------+-----------------------------+
¦ 1.6.2 ¦ - без учета стресс-теста           ¦                             ¦
+-------+------------------------------------+-----------------------------+
¦  1.7  ¦Процедуры внутреннего контроля за   ¦                             ¦
¦       ¦исполнением установленных           ¦                             ¦
¦       ¦внутренними документами процедур по ¦                             ¦
¦       ¦управлению рисками и эффективностью ¦                             ¦
¦       ¦применяемых методологий             ¦                             ¦
+-------+------------------------------------+-----------------------------+
¦   2   ¦.........                           ¦                             ¦
--------+------------------------------------+------------------------------

    --------------------------------
    <*> Данный раздел  заполняется  в отношении  всех  существенных  рисков
кредитной организации.

Раздел   4.    Стратегия   управления   капиталом   и   внутренняя   оценка
достаточности капитала

Подраздел 4.1. Методология обеспечения достаточности капитала

---------------------------------------------------------------------------
¦Номер ¦            Наименование            ¦          Описание           ¦
¦строки¦                                    ¦                             ¦
+------+------------------------------------+-----------------------------+
¦  1   ¦                 2                  ¦              3              ¦
+------+------------------------------------+-----------------------------+
¦  1   ¦Процедуры планирования капитала     ¦                             ¦
+------+------------------------------------+-----------------------------+
¦  2   ¦Методология определения             ¦                             ¦
¦      ¦необходимого кредитной организации  ¦                             ¦
¦      ¦капитала для покрытия рисков        ¦                             ¦
+------+------------------------------------+-----------------------------+
¦  3   ¦Методология определения доступного  ¦                             ¦
¦      ¦объема внутреннего капитала         ¦                             ¦
+------+------------------------------------+-----------------------------+
¦  4   ¦Процедуры распределения капитала    ¦                             ¦
+------+------------------------------------+-----------------------------+
¦  5   ¦Процедуры контроля за               ¦                             ¦
¦      ¦достаточностью капитала             ¦                             ¦
+------+------------------------------------+-----------------------------+
¦  6   ¦Процедуры стресс-тестирования       ¦                             ¦
-------+------------------------------------+------------------------------

                                                            ---------------
Подраздел 4.2. Дата осуществления внутренней оценки         ¦             ¦
достаточности капитала                                      ---------------

Подраздел 4.3. Внутренняя оценка достаточности капитала

---------------------------------------------------------------------------
¦Номер ¦        Параметр         ¦Целевой уровень¦   Величина    ¦Коммен- ¦
¦строки¦                         ¦ капитала для  ¦   капитала    ¦тарии   ¦
¦      ¦                         ¦     ВПОДК     ¦для действующих¦        ¦
¦      ¦                         ¦  предыдущего  ¦     ВПОДК     ¦        ¦
¦      ¦                         ¦    периода    ¦               ¦        ¦
¦      ¦                         +---------------+---------------+        ¦
¦      ¦                         ¦без    ¦с      ¦без    ¦с      ¦        ¦
¦      ¦                         ¦учета  ¦учетом ¦учета  ¦учетом ¦        ¦
¦      ¦                         ¦стресс-¦стресс-¦стресс-¦стресс-¦        ¦
¦      ¦                         ¦теста  ¦теста  ¦теста  ¦теста  ¦        ¦
+------+-------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦  1   ¦            2            ¦   3   ¦   4   ¦   5   ¦   6   ¦   7    ¦
+------+-------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦  1   ¦Величина капитала,       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦      ¦необходимого кредитной   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦      ¦организации для покрытия ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦      ¦риска, в т.ч.:           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
+------+-------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦ 1.1  ¦кредитного               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
+------+-------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦ ...  ¦.........                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
+------+-------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦  2   ¦Потребность в капитале   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦      ¦для покрытия рисков,     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦      ¦всего                    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
-------+-------------------------+-------+-------+-------+-------+---------

Подраздел 4.4. Величина капитала

---------------------------------------------------------------------------
¦Номер ¦       Показатель       ¦Целевой уровень ¦     Для     ¦Коммента- ¦
¦строки¦                        ¦   для ВПОДК    ¦ действующих ¦   рии    ¦
¦      ¦                        ¦  предыдущего   ¦    ВПОДК    ¦          ¦
¦      ¦                        ¦    периода     ¦             ¦          ¦
+------+------------------------+----------------+-------------+----------+
¦  1   ¦           2            ¦       3        ¦      4      ¦    5     ¦
+------+------------------------+----------------+-------------+----------+
¦  1   ¦Объем внутреннего       ¦                ¦             ¦          ¦
¦      ¦капитала, доступного    ¦                ¦             ¦          ¦
¦      ¦кредитной организации   ¦                ¦             ¦          ¦
+------+------------------------+----------------+-------------+----------+
¦  2   ¦Плановый уровень        ¦                ¦             ¦          ¦
¦      ¦внутреннего капитала,   ¦                ¦             ¦          ¦
¦      ¦определенный в плане    ¦                ¦             ¦          ¦
¦      ¦стратегического         ¦                ¦             ¦          ¦
¦      ¦развития                ¦                ¦             ¦          ¦
-------+------------------------+----------------+-------------+-----------

Раздел 5. Использование результатов ВПОДК

---------------------------------------------------------------------------
¦Номер ¦ Направления использования результатов  ¦        Описание         ¦
¦строки¦                 ВПОДК                  ¦                         ¦
+------+----------------------------------------+-------------------------+
¦  1   ¦                   2                    ¦            3            ¦
+------+----------------------------------------+-------------------------+
¦  1   ¦В процессе принятия решений             ¦                         ¦
¦      ¦относительно уровней принимаемых рисков ¦                         ¦
¦      ¦и планировании капитала                 ¦                         ¦
+------+----------------------------------------+-------------------------+
¦  2   ¦В процессе стратегического планирования ¦                         ¦
+------+----------------------------------------+-------------------------+
¦  3   ¦В процессе контроля за рисками и        ¦                         ¦
¦      ¦принятия бизнес-решений                 ¦                         ¦
+------+----------------------------------------+-------------------------+
¦  ... ¦                                        ¦                         ¦
-------+----------------------------------------+--------------------------

Руководитель                 (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер            (Ф.И.О.)

М.П.

Контактное лицо              (Ф.И.О.)

Телефон ____________

"__" ____________ ____ г.


 

ОФОРМИВ ОНЛАЙН-ЗАЯВКУ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПРЯМО СЕЙЧАС, ВЫ ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 10%

 

Понравилась? Поблагодари!

Юридическая консультация помощь онлайн услуги бесплатно в Кемерово, Красногорске, Москве и Московской области  АвтоЮрист
Наши предложения
Юридическая консультация по трудовому, налоговому, земельному, уголовному и административному праву в Кемерово услуга трезвый водитель
Наши юристы окажут квалифицированную помощь юридическим лицам.
Регистрация и ликвидация предприятий. Представление интересов в арбитражном суде и судах общей юрисдикции. Консультации юриста по трудовому, административному и договорному праву. Юридическая помощь по налоговым делам. Содействие в возврате долгов и возмещение причиненного ущерба.
Юрист и адвокат по гражданским делам Автоюрист Частный детектив
Бесплатная консультация всем физическим лицам.
Профессиональные юридические консультации и защита граждан. Бесплатная помощь юристов в вопросах наследства. Круглосуточная помощь автоюриста (оспаривание действий ГИБДД, возврат водительского удостоверения, оспаривание виновности в ДТП) Споры со страховыми компаниями. Консультация юриста по семейным вопросам (развод, раздел имущества, определение места жительства детей, алименты, наследство), жилищным, земельным. Банковские споры и многое другое...
Звоните в Кемерово

Звоните в Москве и МО
Нас можно найти по адресу в Кемерово

650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 3 (отдельный вход с права от главного крыльца, со стороны ТРЦ "СОЛНЕЧНЫЙ")

 

Нас можно найти по адресу в Москве
143405, Московская область, г. Красногорск, Красногорский бульвар, 4 Всесезонный горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ." (Юридическая консультация по предварительной записи)
Мы работаем 
Пн-Пт с 9:00 до 20:00

Сб-Вс: предварительная запись
Поделись страницей
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru